Calibrazione e simulazione di modelli di tasso di interesse in MATLAB

In questo webinar vengono illustrati degli esempi di calibrazione e simulazione di modelli di tasso di interesse in MATLAB.  Sono calibrati modelli a singolo fattore e multifattoriali, utilizzando dati storici e dati di mercato, attraverso un processo di ottimizzazione. I modelli calibrati sono quindi simulati e vengono calcolate le misure di rischio di controparte per un portafoglio di strumenti su tasso di interesse

Durante la presentazione, affronteremo i seguenti temi:

• Calibrazione di modelli di tasso di interesse a singolo fattore e multifattoriali
• Simulazione di modelli di tasso di interesse per un portafoglio di strumenti
• Calcolo del rischio di controparte