"Predictive analytics" avec MATLAB : Quels modèles pour la gestion du risque et la prédiction des marchés ?
La prise de décisions en finance et assurance induit naturellement des notions de risques, dont l’impact sur les résultats futurs peut être conséquent. Dans ce contexte, l'analyse prédictive permet de quantifier ces incertitudes (i.e. à l’aide de méthodes statistiques et stochastiques), afin de prendre des décisions réfléchies avec un degré de confiance accru. Ainsi, l’analyse de séries temporelles, les calculs de risques et l’estimation des probabilités de défaut par exemple, sont des tâches nécessitant ce type d’approche.
Ce webinar présente la façon dont MATLAB peut vous aider à relever facilement certains défis associés à la modélisation prédictive via un workflow d’analyse et de nouvelles fonctionnalités (R2015a).
- Modélisation uni-variée (ARIMA/GARCH) pour la prédiction d’un indice boursier (S&P500)
- Calcul des probabilités de défaut à l’aide de tables dédiées (Credit Scorecards) – Nouveauté R2015a
- Estimation des risques de crédit de contrepartie (‘Wrong-Way risk’) en utilisant des copules gaussiennes – Nouveauté R2015a
Enregistrée: 6 mars 2015
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Financial Toolbox
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