머신 러닝 기반 알고리즘 트레이딩

개요

MATLAB에서 회귀 분석과 머신 러닝 기법을 이용한 FX 트레이딩 전략 학습 및 테스트를 수행합니다. 실제 데이터 기반으로 시계열 데이터, feature 선택을 통해 FX 수익률 예측 모델 개발에 대해 살펴 봅니다. 트레이딩 전략에 제반한 비용과 머신 러닝 모델 프로세스에 따른 백테스트 수행 전략도 소개해 드립니다.

하이라이트

• Timetable 객체를 이용한 데이터 관리
• 선형 회귀 모델링
• 지도 학습 머신 러닝 기법
• 백테스트를 통한 성능 평가

발표자 소개

엄준상 과장은 매스웍스코리아에서 데이터 분석, 금융 전문 Senior Application Engineer로 근무하고 있습니다. MathWorks 제품중 데이터 애널리틱스, 계산 금융 관련 제품을 담당하고 있습니다.